Estratégia de negociação rsi de 2 dias

Desenvolvendo um Sistema em torno de uma Estratégia de Entrada RSI.
No capítulo nove do livro, Estratégias de negociação de curto prazo que funcionam, Larry Connors e Cesar Alvarez referem-se ao Índice de Força Relativa (RSI) como o "Santo Graal dos Indicadores" e # 8221; Embora eu não goste da implicação de que existe um & # 8220; Santo Graal & # 8221; no comércio além do trabalho duro e estudando, Connors e Alvarez para fornecer algumas pesquisas interessantes para fazer backup de sua reivindicação.
Connors e Alvarez Research.
O período padrão que é comumente usado para o indicador RSI é 14, mas Connors e Alvarez argumentam que não há evidência estatística de que 14 é o período ótimo. Seus testes revelaram que um período de 2 fornecerá os melhores retornos.
Connors e Alvarez decidiram testar sua teoria sobre o período de tempo de 1º de janeiro de 1995 a 31 de dezembro de 2007. Durante esse período, eles calcularam que o estoque médio que estava acima da média móvel simples de 200 dias (SMA) ganhou 0,05% em relação a um período de 1 dia, 0,1% ao longo de um período de 2 dias e 0,25% ao longo de um período de 3 dias. Eles usaram esses números como referência para o seu indicador RSI de 2 períodos para competir.
Concentrando-se no lado da sobrevenda, os estoques que tinham um RSI abaixo de 10 podiam superar cada um dos três benchmarks. Eles registraram retornos de 0,13% ao longo de um período de 1 dia, 0,31% ao longo de um período de 2 dias e 0,74% ao longo de um período de 1 semana.
Não surpreendentemente, quando reduziram o requisito de sobrevenda para um RSI abaixo de 5, os números de desempenho melhoraram ainda mais. Os números melhoraram novamente quando reduziram o requisito de RSI para 2, e mais uma vez quando reduziram o requisito RSI para 1.
Quando o requisito RSI foi reduzido até o final, o indicador RSI registrou retornos de 0,3% por um período de 1 dia, 0,66% por um período de 2 dias e 1,18% por um período de 1 semana. Isso indica que, quanto menor for o RSI, mais provavelmente o estoque provavelmente se recuperaria. Claramente, o indicador RSI de 2 períodos pode ser extremamente bom em transações de curto prazo.
Minha resistência inicial aos indicadores de expansão.
O meu treinamento inicial no mercado de ações foi uma combinação do método CANSLIM de William O & # 8217; Neil & # 8217; e a abordagem de tendência seguida por Michael Covel. Por isso, sempre fui contra o conceito de um indicador de sobrecompra ou sobrevenda. Seguindo com a minha tendência de seguimento e o treinamento do CANSLIM, acredito que os estoques com a força relativa mais forte provavelmente continuarão se movendo mais alto.
O que eu estava perdendo, era a idéia de que as condições de longo prazo de sobrecompra e sobrevenda podem existir dentro de tendências de longo prazo. Isso significa que os indicadores de sobrecompra / sobrevenda e tendências que seguem as filosofias não precisam necessariamente ser mutuamente exclusivos.
Exemplos atuais.
Um exemplo interessante de usar o RSI para identificar oportunidades de sobrevenda a curto prazo seria Take Two Interactive Software (TTWO), que teve um grande sucesso na negociação de hoje. O meu fundo CANSLIM e Trend After me diz para evitar estoques que estão tendo grandes sucessos e falhando abaixo de sua média móvel de 50 dias em grande volume, mas essa é uma perspectiva de longo prazo. Não seria razoável que TTWO se recuperasse nos próximos dias e depois voltasse para o sul.
TTWO mostra uma boa chance de corrigir para cima nos próximos dias.
O mesmo caso pode ser feito para a Webster Financial Corp (WBS), que recentemente perdeu sua linha de 50 dias e tem tendência para as últimas semanas. Embora tomar uma posição de longo prazo neste estoque pode não ter muito sentido para um seguidor de tendência a médio ou longo prazo, o RSI de 2 períodos do estoque de 4.23 indica que é provável que veja um pequeno salto ao longo do próximo poucos dias.
As regras de entrada do RSI mostram que a WBS deve ser corrigida no curto prazo.
Sistematizando este conceito.
É importante ter em mente que os retornos rentáveis ​​que Connors e Alvarez conseguiram produzir em seus retornos vieram de incluir TODAS as instâncias de uma ação que caiu no território de sobrevenda. Eles não estavam escolhendo e escolhendo suas empresas favoritas.
Portanto, para que possamos usar essa idéia, teremos que construí-la em um sistema capaz de trocar todos os sinais gerados, não apenas os que mais gostamos. Isso garantirá que não permitamos que nossos próprios preconceitos pessoais interfiram no sucesso do sistema.
Também é importante perceber que este conceito RSI de 2 períodos é simplesmente um sinal de entrada. Para desenvolvê-lo em um sistema comercial, precisaremos adicionar sinais de saída, dimensionamento de posição e gerenciamento de riscos. Isso exigirá testes e análises extensivos, mas parece que seria possível criar um sistema de negociação lucrativo a curto prazo usando o RSI de 2 períodos como um sinal de entrada.
Mike Nelson diz.
Agradeço as postagens no RSI (2). Só queria deixar você saber que alguém está lendo. Eu li sobre esse sistema há quatro ou cinco anos, mas nunca o usei. Talvez eu tente em uma escala menor porque é interessante.
Obrigado por nos informar. Fico feliz por você ter encontrado as nossas ideias de sistemas úteis.
Diz Robert Harrington.
Eu usei um período de tempo rsi de 2 e um valor rsi abaixo de 1 em um período de tempo diário para inserir posições de ações longas procurando um aumento de 10% no preço, enquanto também compra perto das opções de pagamento de dinheiro nos meses próximos para proteger minha desvantagem . Eu usei ações altamente negociadas que exibiram volatilidade suficiente para justificar sua negociação a partir de 1999. Antes da falha na tecnologia, projetei um retorno de 1% por semana no meu capital de negociação. Eu projetei 4 transações por semana, onde eu terminei minha posição com um aumento de 10% no preço ou antes da expiração da minha opção. 3 dos quatro negócios acabaram sendo vencedores. Coloquei 2% do meu capital comercial para trabalhar em cada comércio. Eu estava muito cansado de uma longa série de derrotas e queria colocar chances de arruinar o menor possível. Eu usei uma média móvel de 200 dias que teve que ter uma inclinação positiva para filtrar os candidatos comerciais eo problema de usar isso para filtrar negócios é que, após o acidente, o número de ações deixadas para o comércio caiu tão longe que, embora eu não fizesse # 8217 ; t começar a perder dinheiro eu parei de fazer o suficiente para cobrir minhas despesas mensais que eu tive que retornar a um emprego regular em tempo integral até o outono de 2000. Eu usei um sistema similar usando somente long call positions por um período de 14 meses que terminou em agosto de 2007 para devolver 87% no meu capital de negociação. O problema para mim é o compromisso do tempo para encontrar trades e trabalhar em tempo integral e tentar ter uma vida familiar não funcionam. Se você é capaz de se sentar na frente de um computador durante todo o dia, enquanto o mercado está aberto, esse tipo de negociação é muito bem sucedido durante um mercado em alta, mas as oportunidades de negociação se reduzem a nada durante os mercados ursos. O segredo é fazer o suficiente durante os bons tempos para levá-lo através dos tempos secos e eu não consegui fazer isso ainda com o valor que tenho para investir.
A excelente resposta desses. Agradeço que você compartilhe sua configuração geral de negociação.
Você já considerou tomar sinais curtos? Parece razoável que uma estratégia curta exiba movimentos muito mais fortes e # 8230; e comprar chamadas é sempre mais barato do que comprar coloca. Eu esperaria que esse tipo de estratégia fizesse mais do que longo apenas.

2 dias de estratégia comercial rsi
Perguntando sobre quanto investir em ações? Quando você lê uma série de artigos na web, você notará que as respostas que você encontra são algo complicadas.
8 Coisas a considerar ao usar a maioria das listas de estoques ativos.
alton-hill-jr. wistia / medias / a873x4vrgp? embedType = seo & amp; videoFoam = true & videowidth = 640 Story Highlights Foco em estoques de alto volume t.
Como usar melhor os alertas comerciais.
O que são alertas comerciais? Os alertas comerciais fornecem ao comerciante ativo ou investidor um alerta quando ocorre um evento específico. Os alertas comerciais são um componente básico.
Day Trading ou Swing Trading - 7 Key Differentials.
Day trading ou swing trading que é a questão. Se você é um comerciante ativo, o comércio de dia e o swing trading se sentirão como primos segundo. No th.
9 Razões em que uma sala de negociação ao vivo é ruim para você.
Quantos de vocês já ouviram falar de uma sala de negócios ao vivo? Você já esteve em um antes? Eu inscrevi aproximadamente 3 salas de negociação sobre meu.
7 maneiras de encontrar as melhores ações para o comércio diário.
alton-hill-jr. wistia / medias / fc4ho8vd5i? embedType = async & videoFoam = true & videoWidth = 350 Existem milhares de ações que você pode negociar em qualquer.
Quantos monitores eu preciso para o dia comercial.
alton-hill-jr. wistia / medias / bqb95pycqt? embedType = async & videoFoam = true & videoWidth = 350 Deixe-me começar por dizer que no meu pico eu tinha.
9 razões pelas quais eu não negocio durante o almoço.
Demorou cerca de 19 meses para eu perceber que fiz a maioria dos meus ganhos entre as 9h50 e as 11:00 da manhã. Passei incontáveis ​​horas tentando todo o t.
Como negociar dia com margem.
Negociar com margem é a idéia básica de que você está negociando com mais dinheiro do que você está disponível. A chave com margem é aprender a gerenciar seu risco e.
Quanto dinheiro eu preciso para começar o Day Trading for a Living?
alton-hill-jr. wistia / medias / ni2h9znhxc? embedType = async & amp; videoFoam = true & videowidth = 350 Então, você está olhando para assumir o dia de negociação como.
Opening Bell - 2 estratégias de negociação simples.
Neste artigo, abordarei duas estratégias básicas de negociação que você pode utilizar durante o mercado aberto. Mas primeiro, vamos discutir o que impulsiona as madnes.
Como fazer dia comercial com o RSI.
Neste artigo, iremos cobrir um dos osciladores mais populares - o índice de força relativa (RSI). Você provavelmente já leu um número de geral.
Day Trading Game.
Day Trading Game Day Trading é, de longe, a forma mais difícil de negociar. Isto é devido à velocidade com que um comerciante deve tomar decisões. No dia comercial, t.
Top 3 Morning Gap Configurações.
Será importante compreender alguns elementos-chave antes de mergulhar nas estratégias específicas; como volume, volatilidade e tolerância ao risco. Y.
Como Day Trade Morning Gaps.
Uma imagem vale mais do que mil palavras e nada irá despertar você como um intervalo da manhã! O espaço tem a incrível habilidade de usar o equipamento respiratório.
Day Trading System.
Você foi atraído pela idéia de fazer retornos de 400% ao ano usando um sistema de troca de dias que automaticamente coloca ordens de compra e venda para você? .
Take Profits - um dos maiores equívocos em Wall Street.
Tomando lucros - Definição Quando você começa no jogo comercial, muitas vezes você ouvirá uma série de pérolas de sabedoria. Mantenha suas perdas pequenas, deixe seu.
Como manter a liquidez do dia de negociação.
Pense em sua conta como se fosse um barco. Agora pense em liquidez como um fluxo. Quando dia de negociação, você precisa ter certeza de que seu barco pode sempre.
Top 4 Day Trading Styles - Aprenda o que funciona melhor para você.
Há uma série de estilos de troca do dia que ganham dinheiro no mercado. Este artigo fornece uma visão geral das estratégias de negociação de vários dias que pr.
Como negociar usando vários quadros de tempo.
Neste artigo, exploraremos o tópico de troca de prazos múltiplos e como não se dominar nesta visão multidimensional. Se vocês .
10 Elementos de um Plano de Negociação vencedor.
Peça a um 100 comerciantes se eles podem enviar uma cópia do seu plano de negociação e eu garanto que será o mais alto nível de rejeição da sua vida. Un.
Como negociar gráficos de 5 minutos.
Definição de barra de 5 minutos A barra de 5 minutos ilustra o resumo da atividade de um estoque por cada período de 5 minutos dentro da sessão de negociação. º.
Jornal de comércio diário.
Um diário de negociação do dia é a única parte do seu arsenal de negociação necessário para obter sucesso na negociação ativa. Seu diário contém cada transação comercial.
Definição e Estratégias de Negociação Momentum.
Momentum Trading Momentum traders são verdadeiramente um grupo único de indivíduos. Ao contrário de outros comerciantes ou analistas que dissecam o estado financeiro de uma empresa.
Aprenda a melhorar o couro cabeludo com essa estratégia simples.
Nós discutimos inúmeras estratégias de negociação no blog Tradingsim. Do muito básico, ao ultra-complicado. Hoje vamos abordar.
Zonas horárias de negociação diária.
Compreender as zonas horárias específicas durante o dia de negociação Uma carreira comercial bem sucedida não só depende do sistema de negociação ou do estilo que você possui.
Como fazer dia comercial com o RSI.
Quanto para investir em ações - $ 10k a $ 50k.
8 Coisas a considerar ao usar a maioria das listas de estoques ativos.
Como usar melhor os alertas comerciais.
Day Trading ou Swing Trading - 7 Key Differentials.
9 Razões em que uma sala de negociação ao vivo é ruim para você.
7 maneiras de encontrar as melhores ações para o comércio diário.
Quantos monitores eu preciso para o dia comercial.
9 razões pelas quais eu não negocio durante o almoço.
Como negociar dia com margem.
Quanto dinheiro eu preciso para começar o Day Trading for a Living?
Opening Bell - 2 estratégias de negociação simples.
Como fazer dia comercial com o RSI.
Day Trading Game.
Top 3 Morning Gap Configurações.
Como Day Trade Morning Gaps.
Day Trading System.
Take Profits - um dos maiores equívocos em Wall Street.
Como manter a liquidez do dia de negociação.
Top 4 Day Trading Styles - Aprenda o que funciona melhor para você.
Como negociar usando vários quadros de tempo.
10 Elementos de um Plano de Negociação vencedor.
Como negociar gráficos de 5 minutos.
Jornal de comércio diário.
Definição e Estratégias de Negociação Momentum.
Aprenda a melhorar o couro cabeludo com essa estratégia simples.
Zonas horárias de negociação diária.
Neste artigo, iremos cobrir um dos osciladores mais populares - o índice de força relativa (RSI). Você provavelmente já leu uma série de artigos gerais sobre o RSI; no entanto, nesta publicação, vou apresentar quatro estratégias de negociação que você pode usar no dia de negociação.
Antes de mergulhar nas estratégias, primeiro nos estabeleçamos no indicador RSI.
Aprenda a negociar o dia do jeito certo:: Veja como você pode aprender a negociar ações, futuros e bitcoins sem riscos.
Definição do Índice de Força Relativa.
O índice de força relativa (RSI) é um dos indicadores mais populares do mercado. Se você olhar sobre o ombro de um técnico de mercado, há alguns indicadores que se apresentam com bastante freqüência: MACD, média móvel simples, volume e último, mas não menos importante, o RSI. O RSI é uma medida básica de quão bem um estoque está executando contra si mesmo, comparando a força dos dias em cima dos dias baixos. Este número é calculado e tem um intervalo entre 0 e 100. Uma leitura acima de 70 é considerada otimista, enquanto uma leitura abaixo de 30 é uma indicação de baixa.
Fórmula de Índice de Força Relativa.
O RSI foi desenvolvido por J. Welles Wilder e detalhado em seu livro New Concepts in Technical Trading Systems em junho de 1978. Para todos os técnicos de hardcore, abaixo está a fórmula do índice de força relativa: a configuração padrão para o RSI é de 14 dias, então você calcularia a fórmula do índice de força relativa da seguinte maneira:
1,25 (Ganho médio nas últimas 13 barras) +. 25 (Ganho de corrente) / (.75 ​​(perda média nas últimas 13 barras) + 0 (perda atual))
Força Relativa = 1,50 / .75 = 2.
RSI = 100 - [100 / (1 + 2)] = 66,67.
Agora que conhecemos a fórmula do índice de força relativa, vamos analisar como realmente usar esse poderoso indicador. A maioria dos comerciantes usa o índice de força relativa simplesmente comprando um estoque quando o indicador atingir 30 e vender quando o indicador atinge 70. Se você se lembrar de algo deste artigo, lembre-se de que se você comprar e vender com base nessa estratégia "VIRÁ O DINHEIRO" . O mercado não recompensa ninguém por negociar o óbvio. Agora, isso não significa que métodos simples não funcionem, mas métodos simples que todos os outros estão seguindo têm chances muito baixas.
Psicologia Atrás do Índice de Força Relativa Sinal de Fundo Duplo.
O primeiro preço inferior é feito em volume pesado, o que ocorre após o estoque ter estado em uma forte tendência de alta por algum período de tempo. Este é o motivo, como mencionado abaixo, de que o RSI foi superior a 30 por um período considerável de tempo. Após o primeiro preço de venda, o que também resulta em uma violação de 30 no RSI, o estoque terá uma rápida recuperação. Este rali é de curta duração e é seguido por outra reação de retrocesso que quebra a parte inferior do primeiro fundo. Esta segunda baixa é onde as paradas são executadas a partir da primeira reação baixa. Pouco depois de quebrar o baixo por alguns carrapatos, o estoque começa a se agitar bruscamente. Esta segunda baixa não só forma um duplo fundo no gráfico de preços, mas também o índice de força relativa. A razão pela qual este segundo rali tem pernas é para (1) os longos fracos foram impedidos de sua posição na segunda reação, e (2) os novos calções estão sendo espremidos fora de sua posição. A combinação dessas duas forças produz rallys afiados em um curto período de tempo.
Usando RSI corretamente.
Muitos usuários do RSI assumem incorretamente que você deve comprar ações com maior força relativa. Esta chave para usar a fórmula do índice de força relativa é encontrar estoques que estão apenas saindo de uma faixa lateral com força relativa em relação aos índices. A hora de vender um estoque é quando o estoque avançou significativamente fora dessa base com uma leitura de RSI sobrecompensada.
Day Trading com o índice de força relativa.
Os principais componentes que você deseja ver em um fundo RSI válido são os seguintes:
Duplo baixo (RSI atinge ou abaixo de 30 vezes dentro de 1 hora de cada fundo) Alto volume no primeiro preço inferior O primeiro fundo no índice de resistência relativa é o primeiro toque de 30 ou menos no RSI nas últimas 39 barras (representa metade um dia de negociação no gráfico de 5 minutos. Sinta-se à vontade para alterar o intervalo da barra para refletir o prazo de negociação)
Força relativa Parar a colocação.
Com todas as negociações, você deve usar o gerenciamento de riscos adequado, então as paradas são cruciais. Você vai querer colocar sua parada cerca de .2 -.4% abaixo do segundo fundo desta formação. Em teoria, se o aperto começou, o estoque não tem negócios rompendo a baixa do segundo fundo.
Objetivos de lucro RSI.
Os comerciantes devem observar atentamente o tempo e amp; vendas para ver quando a fita começa a diminuir a velocidade, para sair da metade ou de toda a posição. Lembre-se, a reação de um duplo fundo RSI é nítida e rápida.
Estratégias de negociação usando o indicador RSI.
Embora o RSI seja uma ferramenta efetiva, é sempre melhor combinar o RSI com outros indicadores técnicos para validar as decisões de negociação. As estratégias que abordaremos na próxima seção deste artigo mostrarão como reduzir o número de sinais falsos tão prevalentes no mercado.
# 1 - RSI + MACD.
Nesta estratégia de negociação, combinaremos o indicador RSI com o MACD muito popular. Entraremos no mercado sempre que recebermos um sinal de sobrecompra ou sobrevenda do RSI suportado pelo MACD. Nós fecharemos nossa posição se qualquer indicador fornecer um sinal de saída.
Este é o gráfico de 10 minutos da IBM de 12 a 16 de junho de 2015. Neste exemplo de índice de força relativo, os círculos verdes mostram os momentos em que recebemos sinais de entrada de ambos os indicadores e os círculos vermelhos indicam nossos pontos de saída.
Um pouco mais de uma hora depois da manhã aberta, notamos o índice de força relativa deixando uma condição de sobrevenda, que é um sinal de compra claro. No próximo período, vemos o MACD realizar um cruzamento otimista - nosso segundo sinal.
Uma vez que temos dois sinais de correspondência dos indicadores, vamos longos com a IBM. Parece que estamos no início de uma tendência bullish estável. Cinco horas depois, vemos o RSI entrar no território de sobrevenda apenas por um momento. Uma vez que nossa estratégia só precisa de um sinal de venda, fechamos o comércio com base na leitura de sobrevoque do RSI.
Esta posição gerou US $ 2,08 lucro por ação por aproximadamente 6 horas de trabalho.
# 2 - RSI + MA Cross.
Nesta estratégia de negociação, combinaremos o RSI com o indicador cruzado médio móvel. Para as médias móveis, usaremos os MAs de 4 períodos e 13 períodos.
Nós compramos ou vendemos o estoque quando combinarmos um sinal de sobrecompra ou sobrevenda RSI com um cruzamento de suporte das médias móveis. Vamos manter a posição até obter o sinal oposto de um dos dois indicadores ou uma divergência no gráfico.
Além disso, eu quero esclarecer algo sobre os sinais de saída de cruzamento MA. Um crossover regular da média móvel não é suficiente para sair de um comércio. Eu recomendo a espera de uma vela para fechar além das duas linhas da média média móvel antes de sair do mercado. Para ilustrar esta estratégia de negociação, dê uma olhada no quadro abaixo:
Este é o gráfico de 15 minutos do McDonald's de 11 a 14 de agosto de 2015.
RSI entra na área de sobrevenda com a abertura de baixa na manhã de 12 de agosto. Duas horas depois, a linha RSI sai do território de sobrevenda gerando um sinal de compra. Uma hora e meia depois, o MA tem uma cruz de alta, dando-nos um segundo longo sinal. Nós compramos McDonalds como resultado de dois sinais correspondentes entre o RSI e o MA Cross. O McDonald's então entra em uma forte tendência de alta e 4 horas depois, o RSI entra na zona de sobrecompra.
No final do dia de negociação, observamos uma divergência de baixa entre o RSI e o preço do McDonald's. Além disso, isso acontece na área de sobrecompra do RSI. Este é um sinal de saída muito forte e imediatamente fechamos nosso longo comércio.
Este é um exemplo claro de como podemos obter um sinal extra do RSI usando a divergência como sinal de saída. Esta posição longa com o MCD nos fez um lucro de US $ 2,05 por ação.
# 3 - RSI + RVI.
Agora vou mostrar-lhe como combinar o índice de força relativa com o índice de vigor relativo. Nesta configuração, vou entrar no mercado somente quando tiver sinais de ambos os indicadores. Vou segurar a posição até obter um sinal oposto de uma das ferramentas - muito simples.
Este é o gráfico de 15 minutos do Facebook de 18 a 23 de setembro de 2015. Neste exemplo, tomamos duas posições no Facebook.
Primeiro, obtemos um sinal de sobrecompra do RSI. Então, a linha RSI quebra para a desvantagem, dando-nos o primeiro sinal curto. Dois períodos mais tarde, as linhas RVI têm uma cruz de baixa. Este é o segundo sinal de baixa que precisamos e nós Facebook curto, momento em que o estoque começa a cair.
Após uma ligeira mudança de contador, as linhas RVI têm uma cruz de alta, que é destacada no segundo círculo vermelho e fechamos nossa posição curta. Este comércio gerou um lucro de 77 centavos por ação por pouco mais de 2 horas de trabalho.
O Facebook, então, inicia um novo movimento de baixa levemente após 2 da tarde no dia 21. Infelizmente, os dois indicadores não estão dizendo o mesmo, então ficamos fora do mercado.
Mais tarde, o RSI entra no território de sobrevenda. Alguns períodos mais tarde, o RSI gera um sinal de alta.
Após dois períodos, as linhas RVI também têm uma cruz de alta, que é o nosso segundo sinal e nós tomamos uma posição longa no Facebook. Apenas uma hora depois, o preço começa a subir de tendência. Observe que durante o aumento de preços, as linhas RVI tentam um cruzamento de baixa, que é representado com os dois pontos azuis.
Felizmente, essas tentativas são infrutíferas e ficamos com nosso longo comércio. Mais tarde, o RVI finalmente tem uma cruz de baixa e fechamos nosso comércio. Esta posição longa com a FB acumulou US $ 2,01 por ação por 4 horas.
No total, a estratégia RSI + RVI no Facebook gerou US $ 2,78 por ação.
# 4 - RSI + Price Action Trading.
Esta é uma configuração, que sempre deve ser levada em consideração. Alguns comerciantes não gostam de gráficos sobrecarregados e esta configuração de negociação pode adequá-los bem. Aqui vou usar o sinal de sobrecompra e sobrevenda RSI em combinação com qualquer indicação de ação de preço, como: padrões de vela, padrões de gráfico, linhas de tendência, canais, etc.
Para entrar em um comércio, vou precisar de um sinal de RSI mais um sinal de ação de preço - padrão de vela, padrão de gráfico ou breakout. Vou segurar todas as negociações até obter um sinal de RSI contrário, ou recebo uma indicação de ação de preço de que o movimento de ações está terminando.
RSI + Price Action Trading.
Este é o gráfico de 30 minutos do Bank of America de 4 a 8 de maio de 2015.
A imagem do gráfico começa com o RSI no território de sobrecompra. Após uma tendência de alta, o gráfico BAC desenha o famoso padrão de vela três dentro, que tem um forte potencial de baixa. Com a confirmação do padrão, vemos o RSI também derrubando a área de sobrecompra.
Combinamos dois sinais de baixa e reduzimos o estoque do BAC. O preço inicia um ligeiro aumento depois. Isso nos coloca em uma situação, onde nos perguntamos se devemos fechar o comércio ou não. Felizmente, vemos uma vela de homem pendurado, que tem um contexto de baixa.
Nós mantemos o nosso comércio e o preço cai novamente. Veja os três pontos azuis da imagem. Esses pontos simples são suficientes para construir nossa linha de queda. Depois de entrar no mercado em um sinal de RSI e um padrão de vela, agora temos uma tendência de queda estabelecida a seguir!
A tendência resiste ao preço (círculo amarelo) e vemos outra queda a nosso favor. Mais tarde, após essa diminuição, BAC quebra a tendência de baixa, o que nos dá um sinal de saída. Nós fechamos nossa posição com BAC e nós cobramos nosso lucro. Este comércio nos fez 20 centavos por ação.
Qual Estratégia RSI de Negociação?
Eu realmente acredito que o RSI vai bem com o RVI. No exemplo de fórmula RVI e índice de força relativa, encontro harmonia entre os dois indicadores e a forma como suavizam a ação de preço.
Além disso, o RVI dá uma indicação clara quando o mercado está em tendência.

Por que RSI pode ser um dos melhores indicadores de curto prazo.
Este artigo foi originalmente publicado em 2007 e foi baseado em pesquisa envolvendo 7.050.517 negócios de 1 de janeiro de 1995 a 30 de junho de 2006. Nós aplicamos um filtro de preço e liquidez que exigia que todas as ações fossem cotadas acima de US $ 5 e uma média móvel de 100 dias de volume superior a 250 000 partes. Esta pesquisa foi atualizada até 2010 e atualmente envolve 11.022.431 negócios simulados. *
Consideramos o índice de força relativa (RSI) como um dos melhores indicadores disponíveis. Há uma série de livros e artigos escritos sobre RSI, como usá-lo e o valor que ele fornece ao prever a direção de curto prazo dos preços das ações. Infelizmente, poucas, se houver, dessas afirmações são respaldadas por estudos estatísticos. Isso é muito surpreendente, considerando o quão popular RSI é como um indicador e quantos comerciantes contam com isso.
Clique aqui para saber exatamente como você pode maximizar seus retornos com o nosso novo Guia de Estratégia de Estoque RSI de 2 Períodos. São incluídas dezenas de variações de estratégia de estoques de alto desempenho, totalmente quantificadas, baseadas em RSI de 2 períodos.
A maioria dos comerciantes usa o RSI de 14 períodos, mas nossos estudos mostraram que, estatisticamente, não há limites para lá. No entanto, quando você encurta o prazo, você começa a ver alguns resultados muito impressionantes. Nossa pesquisa mostra que os resultados mais robustos e consistentes são obtidos usando um RSI de 2 períodos e construímos muitos sistemas de negociação bem-sucedidos que incorporam o RSI de 2 períodos.
Antes de chegar à estratégia atual, aqui é um pouco de fundo no RSI e como ele é calculado.
Índice de Força Relativa.
O índice de força relativa (RSI) foi desenvolvido por J. Welles Wilder, na década de 1970. É um oscilador de impulso muito útil e popular que compara a magnitude dos ganhos recentes de um estoque com a magnitude de suas recentes perdas.
Uma fórmula simples (veja abaixo) converte a ação do preço em um número entre 1 e 100. O uso mais comum deste indicador é avaliar as condições de sobrecompra e sobrevenda e # 8211; Simplificando, quanto maior o número, mais sobrepreende o estoque, e quanto menor for o número, maior será o estoque.
Conforme mencionado acima, a configuração padrão / mais comum para RSI é 14 períodos. Você pode alterar esta configuração padrão na maioria dos pacotes de gráficos com muita facilidade, mas se não tiver certeza de como fazer isso, entre em contato com o fornecedor do software.
Nós analisamos mais de onze milhões de negócios de 1/1/95 a 30/12/10. A tabela abaixo mostra o ganho / perda percentual médio para todas as ações durante nosso período de teste ** durante um período de 1 dia, 2 dias e 1 semana (5 dias). Esses números representam o benchmark que usamos para comparações.
Em seguida, quantificamos as condições de sobrecompra e sobrevenda, conforme medido pela leitura RSI de 2 períodos acima de 90 (sobrecompração) e abaixo de 10 (sobrevenda). Em outras palavras, analisamos todas as ações com uma leitura RSI de 2 períodos acima de 90, 95, 98 e 99, que consideramos sobrecompra; e todas as ações com uma leitura RSI de 2 períodos abaixo de 10, 5, 2 e 1, que consideramos sobrevenda. Em seguida, comparamos esses resultados com os benchmarks, aqui é o que encontramos:
O retorno médio das ações com uma leitura RSI de 2 períodos abaixo de 10 superou o índice de referência de 1 dia (+ 0,08%), 2 dias (+ 0,20%) e 1 semana depois (+ 0,49%). O retorno médio das ações com uma leitura de RSI de 2 períodos abaixo de 5 superou significativamente o benchmark de 1 dia (+ 0,14%), 2 dias (+ 0,32%) e 1 semana depois (+ 0,61%).
Ao analisar esses resultados, é importante entender que o desempenho melhorou dramaticamente a cada passo do caminho. Os retornos médios das ações com uma leitura RSI de 2 períodos abaixo de 2 foram muito maiores do que os estoques com uma leitura RSI de 2 períodos abaixo de 5, etc.
Isso significa que os comerciantes devem procurar construir estratégias em torno de estoques com uma leitura RSI de 2 períodos abaixo de 10.
Os retornos médios das ações com uma leitura RSI de 2 períodos acima de 90 apresentaram desempenho inferior ao benchmark de 2 dias (0,01%) e 1 semana depois (0,02%).
Os retornos médios das ações com uma leitura RSI de 2 períodos acima de 95 apresentaram desempenho inferior ao benchmark e foram negativos 2 dias depois (-0,05%) e 1 semana depois (-0,05%).
Os retornos médios das ações com uma leitura RSI de 2 períodos acima de 98 foram negativos de 1 dia (-0,04%), 2 dias (-0,12%) e 1 semana depois (-0,14%).
Os retornos médios das ações com uma leitura RSI de 2 períodos acima de 99 foram negativos de 1 dia (-0,07%), 2 dias (-0,19%) e 1 semana depois (-0,21%).
Ao analisar esses resultados, é importante entender que o desempenho deteriorou dramaticamente cada passo do caminho. Os retornos médios das ações com uma leitura de RSI de 2 períodos acima de 98 foram significativamente menores do que os estoques com uma leitura RSI de 2 períodos acima de 95, etc.
Isso significa que os estoques com uma leitura RSI de 2 períodos acima de 90 devem ser evitados. Comerciantes agressivos podem procurar construir estratégias de venda curtas em torno desses estoques.
Como você pode ver, em média, as ações com um RSI de 2 períodos abaixo de 2 mostram um retorno positivo na próxima semana (+ 0,75%). Também é mostrado que, em média, os estoques com um RSI de 2 períodos acima de 98 mostram um retorno negativo na semana que vem. E, assim como os outros artigos desta série mostraram, esses resultados podem ser melhorados ainda mais por filtragem de ações negociando acima / abaixo da média móvel de 200 dias e combinando RSI de 2 períodos com PowerRatings.
O gráfico 1 (abaixo) é um exemplo de estoque que recentemente teve uma leitura RSI de 2 períodos abaixo de 2:
O gráfico 2 (abaixo) é um exemplo de um estoque que recentemente teve uma leitura de RSI de 2 períodos acima de 98:
Nossa pesquisa mostra que o índice de força relativa é, de fato, um excelente indicador, quando usado corretamente. Nós dizemos & # 8220; quando usado corretamente & # 8221; porque nossa pesquisa mostra que é possível capturar movimentos de curto prazo em ações usando o RSI de 2 períodos, mas também mostra que, ao usar o & # 8220; tradicional & # 8221; RSI de 14 períodos, há pouco / nenhum valor para este indicador. Esta declaração corta a própria essência do que o TradingMarkets representa e # 8211; baseamos nossas decisões comerciais na pesquisa quantitativa. Esta filosofia nos permite avaliar objetivamente se um comércio oferece uma boa oportunidade de risco / recompensa e o que pode acontecer no futuro.
Esta pesquisa que apresentamos aqui é apenas a ponta do iceberg usando o RSI de 2 períodos. Por exemplo, os resultados maiores podem ser encontrados procurando leituras de vários dias abaixo de 10, 5 ou 2. E, mesmo maiores resultados podem ser alcançados combinando as leituras com outros fatores, como a compra de um estoque RSI de baixo nível, se eleva 1-3 % inferior intraday. Com o passar do tempo, compartilharemos algumas dessas descobertas da pesquisa, juntamente com um punhado de estratégias comerciais com você.
Sobre Larry Connors.
Larry Connors tem mais de 30 anos na indústria de mercados financeiros. Suas opiniões foram apresentadas no Wall Street Journal, Bloomberg, Dow Jones, & amp; muitos outros. Por mais de 15 anos, Larry Connors e agora a Connors Research forneceram a pesquisa de alta qualidade e baseada em dados sobre negociação para investidores individuais, fundos de hedge, empresas comerciais exclusivas e balcões bancários em todo o mundo.
Informação da companhia.
The Connors Group, Inc.
10 Exchange Place, Suite 1800.
Jersey City, NJ 07302.
Recursos da empresa.
Propriedades.
Conecte-se com TradingMarkets.
© Copyright 2017 The Connors Group, Inc.
Não se deve presumir que os métodos, técnicas ou indicadores apresentados nesses produtos serão lucrativos ou que não resultarão em perdas. Os resultados passados ​​de qualquer comerciante ou sistema de negociação individual publicado pela Companhia não são indicativos de retornos futuros desse comerciante ou sistema, e não são indicativos de retornos futuros que sejam realizados por você. Além disso, os indicadores, estratégias, colunas, artigos e todas as outras características dos produtos da Companhia (coletivamente, a "Informação") são fornecidos apenas para fins informativos e educacionais e não devem ser interpretados como conselhos de investimento. Os exemplos apresentados no site da empresa são apenas para fins educacionais. Essas configurações não são solicitações de qualquer ordem para comprar ou vender. Consequentemente, você não deve confiar unicamente na Informação ao fazer qualquer investimento. Em vez disso, você deve usar a Informação apenas como ponto de partida para fazer pesquisas independentes adicionais para permitir que você forme sua própria opinião sobre os investimentos. Você sempre deve verificar com seu conselheiro financeiro licenciado e conselheiro fiscal para determinar a adequação de qualquer investimento.
OS RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS OU SIMULADOS TÊM CERTAS LIMITAÇÕES INERENTES. DESEJO UM REGISTRO DE DESEMPENHO REAL, OS RESULTADOS SIMULADOS NÃO REPRESENTAM NEGÓCIO REAL E NÃO PODEM SER IMPACTOS POR CORREÇÃO E OUTRAS TAXAS DE SLIPPAGE. TAMBÉM, DESDE QUE OS NEGÓCIOS NÃO SEJAM REALMENTE EXECUTOS, OS RESULTADOS PODEM TENER SOB OU COMENTÁRIOS COMPLEMENTARES PARA O IMPACTO, SE HAVER, DE CERTOS FATORES DE MERCADO, TAL COMO FALTA DE LIQUIDEZ. PROGRAMAS DE NEGOCIAÇÃO SIMULADOS EM GERAL SÃO TAMBÉM SUJEITOS AO FATO QUE ESTÃO DESIGNADOS COM O BENEFÍCIO DE HINDSIGHT. NENHUMA REPRESENTAÇÃO ESTÁ FAZENDO QUE QUALQUER CONTA VÁ OU SEJA PROBABILITÁVEL PARA ALCANÇAR LUCROS OU PERDAS SIMILARES ÀOS MOSTRADOS.

Estratégia do indicador RSI, Parte 2.
Este vídeo RSI Indicator Strategy pode ser considerado herético. Mas ei, se ganhar dinheiro, então, o que realmente importa. Experimente e prove com você mesmo. Este vídeo é parte 2 de uma série de 3 partes na estratégia do indicador RSI. Clique aqui para a parte 1.
O que a maioria dos professores, livros e cursos instruem sobre como negociar o indicador RSI é exatamente o oposto do que você deveria estar fazendo.
Esta é a parte 1 de 3 vídeos que demonstram como trocar corretamente o RSI.
Aproveite o vídeo e deixe seus comentários abaixo (mesmo que sejam negativos!).
POR FAVOR "PAGA-O PARA FORA" COMPARTILHANDO ESTE VÍDEO e amp; ARTIGO SOBRE FACEBOOK OU TWITTER clicando em um dos botões de compartilhamento de redes sociais acima ou no final deste artigo.
TEXTO DE VÍDEO:
Haverá 3 partes deste vídeo, então procure a parte 3 da estratégia do indicador RSI que irá retirar onde esta deixou.
Bem-vindo a este vídeo no RSI Indicator Strategy Part 2. Se você não viu a parte 1, vá em frente e assista este vídeo agora está aqui, depois volte e assista a parte 1.
Nós vamos compartilhar algumas coisas extras. Você percebe que meu indicador RSI parece um pouco diferente agora. E deixe-me apontar para você o que temos.
CONFIGURAÇÃO DO INDICADOR RSI.
A linha azul aqui, esse é o indicador RSI. E como eu falei anteriormente, seu alcance é limitado. Ele só pode ir de 0 a 100. E então coloco algumas linhas extras aqui. Há sua linha média de 50. Estes são considerados o que chamamos de linha de sobrevenda em 30, linha de sobrecompra em 70, o que eu disse não são bons termos. E é disso que falamos na parte 1, então vá e leia isso, ou ouça isso.
A outra linha a colocar aqui é em 60 e em 40. Estes são muito significativos. Então, esta é uma maneira diferente de ler a estratégia do indicador RSI. Muitas pessoas só procuram esses overbought, oversold sinais e estão fazendo-os para trás. Considerando que, na verdade, a ascensão aqui mostra força. Uma vez que começamos a entrar no território otimista, o que seremos superiores a 50, então estamos olhando uma força relativa. Agora lembre-se que é isso, RSI. Força relativa.
Uma vez que chegamos acima, e especialmente se chegarmos a 30. Mas estamos em um território de alta agora, onde ficamos acima de 60. Portanto, não o faremos até 70, mas acima de 60. Então, uma vez que chegamos acima de 60, então vamos ver 40 como um nível de suporte. E enquanto possamos ficar acima de 40 em uma tendência de alta, nós iremos considerar esse impulso ou força de alta. Uma forte tendência. E novamente o RSI é uma linha azul. É uma linha muito agitada, é uma coisa da qual eu não me importo.
ELES E NÓS ESTÃO ENSINANDO A ESTRATÉGIA DO INDICADOR RSI 180 GRAU ERRADO!
Nós não queremos que seja todo o caminho até 30, porque, de outra forma, isso realmente indica força para a desvantagem, ao contrário do que a maioria das pessoas pensa que é sobrevoado. Não, isso seria realmente forte sinal de baixa. Mas queremos ficar acima de 40. E se ficar acima de 50, melhor ainda. E assim, durante todo esse tempo, você pode ver um grande movimento e o RSI fica acima de 40 e até mesmo acima de 50. Então, essa é outra maneira melhor de ler isso.
Negociá-lo na direção da tendência é uma das chaves. Um dos maiores erros que as pessoas fazem é que eles tentam sempre usar esses osciladores. Especialmente esses osciladores limitados para negociar contra a tendência e isso é apenas desastroso. você usa indicadores de força ou força para indicar a força da negociação com a tendência, não para um comércio de reversão.
Aqui é uma situação em que o RSI basicamente é apenas ficar entre as nossas 40 e 60 linhas. E então está pairando em torno de 50. E o que acontece durante esse período, considere que nossa zona neutra. Não mostra força para o lado oposto, ou a desvantagem. Queremos mostrar a força ao lado positivo ou à desvantagem primeiro. E enquanto estivermos nessa zona neutra, o mercado realmente não vai a lugar algum.
Porque não há força ou taxa de mudança, grande taxa de mudança indo para o lado de cima ou para baixo. Toda essa área, desde que fiquemos presos lá, não apenas retraindo, mas quando ficamos presos lá, considero que apenas uma zona neutra e essa é uma maneira de ajudar a evitar entrar em mercados agitados. Essa é uma pergunta que costumo ter como "Barry como ficar fora dos mercados intermináveis?" Bem, essa é uma técnica que você pode usar ali mesmo.
FAZER SINAIS DO INDICADOR RSI MAIS CLEAR.
Agora, neste tiro, o que eu fiz é adicionar uma média móvel à estratégia do indicador RSI. Então, esta é uma média móvel de 9 períodos, a linha preta do indicador RSI. Então, tudo o que faz é suavizar um pouco, e porque é uma média móvel, será um pouco atrasado. Mas não cria todas essas linhas irregulares. Essa é a opção se você quer ou não. Você não precisa usar isso. Mas, novamente, você verá os sinais assistindo essas diferentes linhas horizontais quanto a onde ele está.
Agora, uma das chaves aqui é que você pode realmente usar impulso, definir o fim do movimento se você tiver tempo corretamente. E não funciona 100% do tempo, e nada disso. Mas a única vez que eu procuraria uma inversão de tendência é atrasada em uma tendência. Não vou procurá-lo no início da tendência.
Então, temos ondas 1, onda 3 ou 5 e assim. Não seria até a onda 5 que eu realmente procurei algum tipo de divergência, como nós chegamos aqui na estratégia do indicador RSI com isso. Então cedo na tendência? Não, porque aqui está o que você tem que entender. Mesmo assim, por exemplo, aqui temos uma divergência. Não somos? Ali. Mais alto lá, mais baixo, aqui no RSI.
SINAL DE DIVERGÊNCIA DO MAIS INDICADOR.
Então, o que acontece é que sim há um abrandamento de impulso, se você quiser. Mas isso não significa necessariamente que seja uma inversão do impulso. Só porque o impulso sai do mercado. Ok, então não ficamos tão grandes quanto os balanços, e o que acontece é, sim, o mercado vai de um lado para o outro. Mas isso é tudo o que significa. E então continua.
Então, o tempo, e ser capaz, é por isso que a contagem de ondas entra. De forma tão eficaz é saber quão longe você está nessa tendência, a tendência é seu amigo até o fim. Então a tendência é sua amiga, sua melhor amiga no início de uma nova tendência. E antes o melhor. Isso é quando eu quero entrar em uma tendência, está no início de quando é identificado. Agora eu não quero entrar atrasado em uma tendência, na verdade, essa é a única vez que eu realmente procuraria reversões. Então, esse tempo de mudança de impulso é mais provável que resulte em uma inversão de uma tendência.
Agora, aqui é um exemplo em que temos uma tendência de 5 ondas que é média. 1, 2, 3, 4, 5. Não temos uma divergência com o indicador RSI. Então, você talvez olhe, não é mesmo uma divergência. Porque o preço está caindo na mesma hora. Tivemos uma onda a5, mas não houve divergências reais, de modo que as tendências nem sempre terminam com mudanças de impulso. Às vezes, eles terminam com, na verdade, um dos melhores sinais que eu gosto de buscar o fim de uma tendência, o pico de alto volume.
A CONFLUÊNCIA DE EVIDÊNCIAS PARA TRABALHAR STOCKS, FOREX E FUTUROS.
Você não pode trocar nenhum indicador. Então, RSI, estocásticos, MACD, CCI, seja lá o que você estiver negociando, nenhum deles pode ser negociado sozinho. Cada um deles é uma ferramenta, e é isso. Isso é tudo o que são. Então use isso como uma evidência, uma ferramenta na sua caixa de ferramentas. Estes são chamados de indicadores, eles não são chamados de geradores de dinheiro, e há uma razão para isso porque eles não nos fazem dinheiro. Eles são simplesmente, não há nada de mágico em relação aos indicadores. Eles são apenas fórmulas matemáticas. Isso é tudo o que são.
Então, eles nunca estão errados no sentido de que você conecta os números de um lado e eles trazem o valor do outro lado, e isso sempre está correto. Mas, então, você deve tomar essa informação, conectá-la a uma metodologia de negociação viável para ganhar dinheiro. E, em seguida, trocá-lo de forma eficaz com a disciplina, e com gerenciamento de dinheiro e gerenciamento de riscos, o que é absolutamente importante. Então, essas são as chaves. Agora vou deixá-lo com uma última controvérsia, e é isso.
O SCANDAL RSI.
O RSI não é um verdadeiro indicador de impulso, de fato, o indicador é comumente referido como indicador de impulso freqüentemente visto como indicadores avançados, CCI, impulso, RSI aqui, estocásticos, MACD. Esses são comumente chamados indicadores de impulso, mas na verdade eles não são. Eles são indicadores de velocidade ou taxa de mudança, e o motivo disso é que eles estão apenas medindo a taxa de mudança de preço. Mas o impulso é realmente o produto da velocidade da massa vezes. Esses indicadores são apenas indicadores de velocidade.
Assim, nos mercados, para incorporar massa nele, teríamos que usar o volume também. E esses indicadores não consideram o volume, portanto, eles não consideram a massa. Portanto, eles não são literalmente indicadores de momentum. Então, vá lá, outra questão de controvérsia para você de Top Dog Trading.
De qualquer forma, no nosso próximo vídeo, na parte 3, vamos ver isso, e analisaremos como resolver esse problema e criar um verdadeiro indicador de impulso baseado na estratégia do indicador RSI.
POR FAVOR PAGUE-O PARA AVANÇAR COMPARTILHANDO ESTE VÍDEO e amp; ARTIGO SOBRE FACEBOOK OU TWITTER clicando em um dos botões de compartilhamento de mídias sociais abaixo.
Deixe um comentário abaixo me dizendo quais outras informações você gostaria sobre a Estratégia de Negociação de Indicadores RSI ou outros tópicos que você gostaria que eu ensinasse no futuro.
Também estou dando uma das minhas estratégias favoritas de negociação de tendências que funcionam hoje. Basta preencher o formulário amarelo no topo da barra lateral à direita. Depois de fazer isso, pessoalmente lhe enviarei um e-mail com o primeiro vídeo.
Vá aqui para Inscrever-se no meu Canal do YouTube para notificações quando meus novos vídeos gratuitos forem lançados:

Testando a Estratégia de Negociação do RSI 2 nas ações dos EUA.
Compartilhe esta publicação:
Neste artigo, olho para um método popular para negociação de ações e futuros que utiliza o indicador RSI 2. Esta é uma técnica de reversão média para encontrar títulos de sobrecompra e sobrevenda.
Qual é o indicador RSI?
O RSI (índice de força relativa) é um oscilador de impulso de sobrecompra / sobrevenda desenvolvido pela primeira vez por J. Welles Wilder em 1978. É um indicador muito popular que mede a força relativa em uma segurança e é usado com mais freqüência em um período de tempo de 14 dias, com valores variando de 0 a 100.
Normalmente, quando o RSI 14 é inferior a 30, a segurança pode ser dita sobreviver e isso é um bom momento para comprar. Quando RSI 14 está acima de 70, a segurança é dito ser sobrecompra e isso é para ser um bom momento para vender.
No entanto, testei o indicador RSI 14 em vários estoques diferentes e descobri que essas regras não foram tão bem sucedidas nos últimos anos.
Na verdade, descobri que fazer exatamente o oposto (comprar estoques de sobrecompra e vender ações de sobrevenda) resulta em retornos mais altos, pois permite a captura de tendências ascendentes de longo prazo. Você pode ler o artigo completo testando o RSI 14 aqui.
Como o RSI 14 não é tão propício para negociações de curto prazo do tipo de reversão média, o resto deste artigo examinará o teste do indicador em um período de dois dias em vez disso. Considerando que, o RSI 14 pode ser implementado em um sistema de tendência, o RSI 2 é muito mais volátil e mais adequado para o comércio de curto prazo.
Testando a Estratégia de Negociação RSI 2.
Acredito que a estratégia de negociação RSI 2 foi popularizada por Larry Connors e Cesar Alvarez no livro Short-Term Trading Strategies That Work, publicado em novembro de 2008.
No livro, Connors concorda que o RSI de 14 períodos não tem vantagem estatisticamente e que ele é muito mais bem sucedido com RSI 2. O livro diz que Connors analisou mais de oito milhões de negócios de 1 de janeiro de 1995 a 31 de dezembro de 2007 e descobriu que & # 8220; os retornos médios das ações com uma leitura de RSI de 2 períodos abaixo de 10 superaram o benchmark de 1 dia (+ 0,07%), 2 dias (+ 0,21%) e 1 semana depois (+0,49%). # 8221;
Além disso, Connors e Alvarez descobriram que quanto menor o RSI 2, maior a performance subseqüente.
O livro continua a listar algumas estratégias de negociação específicas para aproveitar essas descobertas. Essas estratégias agora serão testadas em dados mais atualizados com o simulador de back-testing, Amibroker.
Test One - RSI de 2 períodos inferior a 5 em S & amp; P 500.
A primeira estratégia mencionada no livro está no índice S & P 500. Tem as seguintes regras:
O S & amp; P 500 está acima do seu 200 dias MA RSI 2 do S & amp; P 500 está abaixo de 5 Compre o S & amp; P 500 no fechar Sair quando o S & amp; P 500 fecha acima do seu MA de 5 dias.
Em outras palavras, queremos comprar o S & amp; P 500 quando é sobrevendido, mas ainda acima da média móvel de 200 dias. Esta estratégia é executada entre 1995 e 2008 e é apresentada no livro para produzir os seguintes retornos:
• Nº de trades = 49.
• Número de vencedores = 83,6%
• Pontos totais feitos = 522,92.
• Tempo médio de espera = 3 dias.
Testei essa estratégia para mim usando o Amibroker e dados históricos da Norgate entre 1/1/1995 e 1/1/2008 (sem custos de transação) e obtive os seguintes resultados:
• Nº de trades = 49.
• Número de vencedores = 83,7%
• Pontos totais feitos = 524,4.
• Tempo médio de espera = 4 dias.
• Retorno anualizado = 3,91%
• Drawdown máximo = -6,48%
Como você pode ver, os resultados são quase idênticos. A seguir está a tabela de resultados por mês e ano:
Como os resultados dos testes ficaram bons até agora, mudei o conjunto de dados para a frente e testei a estratégia entre 1/1/2008 e 1/1/2016. Os resultados são mostrados abaixo:
• Nº de trades = 30.
• Número de vencedores = 80%
• Pontos totais feitos = 184,91.
• Tempo médio de espera = 4 dias.
• Retorno anualizado = 1,35%
• Drawdown máximo = -13,19%
Como você pode ver, embora a estratégia ainda tenha sido um desempenho rentável tenha diminuído um pouco e isso é claramente visto pela relação CAR / MDD.
A tabela de resultados abaixo mostra como o sistema mal funcionou em 2011, 2013 e 2014. No entanto, o desempenho voltou fortemente em 2015. Como resultado, é difícil dizer se a estratégia está quebrada ou não.
Teste dois - RSI cumulativo no SPY.
No segundo teste, Connors apresenta uma estratégia que usa um RSI cumulativo. Esta estratégia é testada no SPY ETF e tem as seguintes regras:
A segurança está acima de 200 dias de uso de MA Use RSI de 2 períodos Adicione os últimos dois dias do RSI de 2 períodos Compre se o RSI cumulativo estiver abaixo de 35 Sair quando o RSI de 2 períodos se cierra acima de 65.
O funcionamento deste sistema no SPY entre meados de janeiro de 1993 e 1/1/2008 é mostrado no livro para produzir os seguintes resultados:
• Número de trades = 50.
• Número de Vencedores = 88%
• Total de pontos feitos = 65,53.
• Tempo médio de espera = 3,7 dias.
Eu corri o mesmo sistema em Amibroker no SPY ETF e obteve os seguintes resultados:
• Número de trades = 127.
• Número de Vencedores = 74%
• Total de pontos feitos = 42,56.
• Tempo médio de espera = 3,5 dias.
• Drawdown máximo = -7,25%
Claramente, meus resultados são bastante diferentes. Eu não sei por que isso é. Talvez eu não esteja testando o mercado certo. Talvez minhas regras não sejam as mesmas. É difícil dizer, dado a informação no livro.
No entanto, vamos executar a estratégia e ver como ela é realizada nos últimos anos. Assim, executando a mesma estratégia no SPY entre 1/1/2008 e 1/1/2016, consegui os seguintes resultados:
• Número de trades = 58.
• Número de vencedores = 72,4%
• Pontos totais feitos = 20,36.
• Tempo médio de espera = 4 dias.
• Retorno anualizado = 1,76%
• Drawdown máximo = -19,38%
Mais uma vez, você vê que a estratégia não se deu tão bem nos últimos anos. Embora a porcentagem de vencedores tenha diminuído apenas ligeiramente, a redução foi mais do que duplicada. Se olharmos para a tabela de lucro, podemos ver que o sistema realmente funcionou bastante bem a cada ano, exceto em 2011, onde perdeu 11,5%.
Teste Três - RSI cumulativo nos estoques.
De acordo com a Connors, os estoques aumentaram o risco versus os índices porque podem ir para zero (enquanto os índices podem "#"). Portanto, Connors sugere que é importante usar leituras cumulativas de RSI muito baixas em ações individuais.
Em Stock Trading Strategies That Work, a Connors analisa todos os estoques com leituras cumulativas de RSI abaixo de 10 com um volume diário médio de mais de 250.000 ações e um preço de ações acima de US $ 5.
Ele conclui que havia 77.068 sinais entre 1995 e 2008, & # 8220; dos quais 69% dos negócios eram rentáveis ​​saindo acima de um RSI de 2 períodos de 65 e # 8221; e esse # 8220; o ganho médio nesses estoques foi quase quatro vezes maior do que os ganhos para todas as ações com o mesmo período de retenção. & # 8221;
Para testar esta abordagem final, criei as seguintes regras de estratégia de portfólio:
O estoque tem um volume médio de 100 dias acima de 250.000 ações Negociações de ações acima de US $ 5 Ações estão acima da sua aquisição de MA de 200 dias se o RSI cumulativo 2 for inferior a 10 Saída quando o RSI de 2 períodos se cierra acima 65 Tamanho máximo da carteira de 10 ações ao mesmo tempo Patrimônio Líquido é dividido igualmente entre cada posição Os sinais duplicados são classificados pelo RSI 2; mais fraco preferido.
Eu corri a estratégia em todas as ações no universo S & amp; P 1500 entre as datas 1/1/1995 e 1/1/2016. Desta vez incluí comissões de US $ 0,01 por ação e todas as negociações foram feitas no fechamento. A curva de resultados e patrimônio desta estratégia é apresentada abaixo:
• Número de trades = 8711.
• Número de vencedores = 64,7%
• Tempo médio de espera = 5,2 dias.
• Retorno anualizado = 23,86%
• Drawdown máximo = -21,36%
Como você pode ver a partir desses resultados, a estratégia apresentou um desempenho muito bom ao longo dos últimos 20 anos, transformando um hipotético capital inicial de US $ 100.000 em quase US $ 9 milhões com um retorno anual anualizado de 23,86%.
Então, a estratégia de negociação do RSI 2 realmente foi uma ótima maneira de embarcar em alguns estoques oversold e fazer alguns negócios de reversão significativos rentáveis!
No entanto, embora esses resultados sejam bons no papel, também é importante estar ciente de algumas considerações adicionais.
Considerações adicionais.
A consideração mais flagrante é mostrada ao analisar a tabela de lucro anual (acima) e isso mostra que o desempenho mais forte realmente ocorreu no início do período de teste. Por exemplo, no universo S & amp; P 1500, a estratégia foi feita em 80% em 1997, 1999 e 2000. Nos últimos anos, a estratégia também não realizou nenhum lugar.
Isso também é consistente ao executar a estratégia no universo S & amp; P 500 e S & amp; P 100 como você pode ver abaixo:
Resultados mensais e anuais no universo S & P 100.
Resultados mensais e anuais no universo S & P 500.
Vale a pena notar que a estratégia ainda parece ser lucrativa com poucos anos baixos. Talvez uma vantagem ainda exista, mas o desempenho parece ter acabado.
É importante também considerar que esta estratégia implica a negociação precisamente ao fim. Como você não conheceu o valor real de fechamento do RSI até o dia acabar, provavelmente você precisará de um método de pré-cálculo do preço de troca que lhe dará o sinal de fechamento correto. Isso pode ser difícil.
Além disso, a natureza a curto prazo do sistema significa que as estimativas de deslizamento podem variar.
Pensamentos gerais.
O desempenho da estratégia de indicadores do RSI 2 parece ter perdido parte de sua vantagem nos últimos anos. Isso pode ser porque os mercados se tornaram mais eficientes, porque a estratégia tornou-se mais conhecida, ou uma combinação dos dois.
A estratégia também é difícil de implementar, especialmente quando se lida com um grande universo de ações.
Dito isto, a estratégia de negociação do RSI 2 ainda parece ser rentável e não houve anos baixos ainda gravados no universo S & P 500.
Em geral, o indicador RSI 2 ainda mostra alguma promessa de desenvolvimento e pode ser usado com outras regras e outros mercados (como no VIX ou fontes de dados fundamentais).
A idéia de um indicador cumulativo também é uma que poderia ser transferida para outros indicadores / estratégias. Contanto que você possa prever com precisão os valores de RSI de fechamento, ainda pode ser possível ganhar dinheiro com essa estratégia ou com uma variação do mesmo.
Quer o código Amibroker para esta estratégia? Basta clicar no botão à esquerda para visitar a página de download.
Obrigado pela leitura. Você pode gostar:
- Como vencer Wall Street: mais de 30 estratégias de negociação para estoques.
Sistemas de negociação e gráficos produzidos com a Amibroker usando dados da Norgate Premium Data. As simulações assumem uma conta de caixa sem margem. Os universos de ações incluem componentes históricos / partes descartadas.
Obrigado também a Rayner Teo e ao Dr. Howard Bandy por me terem lembrado da estratégia RSI 2.
Veja Mais Posts Like This One.
Compartilhe esta publicação:
14 opiniões.
21 de janeiro de 2016.
Resultados interessantes e, definitivamente, alimento para o pensamento. Eu podia ver que isso poderia ser bom sobreposto no Vix ou mesmo em um período de tempo mais curto.
22 de janeiro de 2016.
De acordo, pode ser interessante ver como ele vai em um gráfico de 30 minutos ou 1 hora.
24 de janeiro de 2016.
Resultado interessante para os 100 estoques. Você precisa desta afirmação:
SetPositionSize (1, spsShares)
Além disso, você precisa deste?
25 de janeiro de 2016.
Você não precisa de SetPositionSize (1, spsShares) neste exemplo, mas eu deixei isso porque é parte do meu modelo usual.
PositionScore é o método de classificação, portanto, se houver mais de um sinal, escolheremos o estoque com o RSI 2 mais baixo.
26 de janeiro de 2016.
melhor do que o normal RSI de 14 dias, mas ainda bastante cru & # 8230; .. precisa de ajuste muito mais fino.
26 de janeiro de 2016.
Possivelmente. Como você sugere para ajustá-lo?
25 de janeiro de 2017.
A estratégia é boa ao longo de um tempo, como podemos ver no gráfico do patrimônio da carteira. A tabela mostra o retorno sobre o capital aumentado, não o inicial, é por isso que é menor e menor. Se usarmos, por exemplo, PositionSize = -20; Em Amibroker, veremos resultados sem influência no nível de capital.
25 de janeiro de 2017.
Sim, esse é um bom ponto. Tenho a intenção de atualizar este artigo.
25 de janeiro de 2017.
Você mesmo codifica em solicitações de estratégia específicas?
25 de janeiro de 2017.
25 de janeiro de 2017.
Como faço contato com você? Definitivamente, não pode ser discutido aqui.
26 de janeiro de 2017.
O universo de ações está completo ou existe um viés de sobrevivência nos resultados?
Pode não lembrar agora de ser honesto, mas provavelmente incluiu estoques excluídos. Todos os meus testes hoje em dia incluem essas empresas para eliminar o viés de sobrevivência.
Deixe uma resposta Cancelar resposta.
Recursos educacionais recomendados:
Lembre-se: o comércio financeiro é arriscado e você pode perder dinheiro. Nada neste site deve ser considerado como um conselho personalizado de investimento. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros. Veja o aviso completo.
Pesquisa.
JB Marwood.
Tradutor independente, analista e escritor.
JB Marwood é um comerciante independente e escritor especializado em sistemas mecânicos de negociação. Ele começou sua carreira comercializando o FTSE 100 e German Bund para uma casa comercial em Londres e agora trabalha com sua própria empresa. Ele também escreve para Seeking Alpha e outras publicações financeiras. Google+
Lembre-se de que o comércio financeiro é arriscado e você pode sofrer uma perda significativa de capital. Nada neste site deve ser interpretado como um conselho de investimento personalizado. Veja o aviso completo.

Atualização RSI de 2 períodos de Connors para 2014.
Com o ano de 2015 apenas alguns dias de idade, é o momento de olhar para o método de negociação RSI de 2 períodos muito popular por Larry Connors e Cesar Álvarez. Todos sabemos que não há indicadores mágicos, mas há um indicador que certamente atuou como magia ao longo de várias décadas. Qual indicador é? Nosso indicador RSI confiável.
Ao longo dos últimos anos, o modelo de negociação padrão de 2 períodos, conforme definido no livro, & # 8220; Estratégias de negociação de curto prazo que funcionam, foi em uma redução. Durante 2011, o mercado experimentou uma queda súbita e sustentada que colocou o modelo de negociação em perdas. Lembre-se, o modelo comercial não teve paradas. Desde essa queda, o modelo vem se recuperando lentamente. Abaixo está um gráfico de equivalência patrimonial que descreve a curva de equidade do modelo de negociação e negociação do índice SPX a partir de 1980. Você pode ver facilmente a grande queda em torno do número comercial 135.
Aqui está uma visão de closeup dos últimos 23 negócios, que abrange os últimos seis anos.
O modelo de negociação, como proposto originalmente por Larry Connors, é muito simples e consiste em trocas únicas. Como lembrete, as regras são as seguintes:
O preço deve estar acima da média móvel de 200 dias. Compre quando o RSI cumulativo (2) está abaixo de 5. Saia quando o preço fecha acima da média móvel de 5 dias.
Todos os testes dentro deste artigo vão usar os seguintes pressupostos:
Patrimônio de partida: $ 100,000. O número de ações é normalizado com base em um cálculo ATR de 10 dias com um risco de $ 2,000 por negociação. Não há paradas. O P & amp; L de cada comércio não é reinvestido. Comissões & amp; O deslizamento não é contabilizado.
Abaixo está o desempenho anual deste modelo comercial nos últimos anos. Podemos ver que os anos de 2013 e, em particular, 2014 viram uma redução drástica no lucro líquido. É o forte mercado de alta que experimentamos nos últimos anos um fenômeno temporário que está prejudicando o desempenho deste modelo comercial? Poderia ser. Ou é simplesmente esse modelo comercial perder lentamente sua vantagem? Isso também pode ser. É difícil dizer neste momento.
Não é como se fossem arranjos anteriores, mas isso não é realmente o que eu quero explorar. Quero dar uma olhada no indicador RSI de 2 períodos e ver se podemos melhorar o modelo comercial básico de Larry Connors.
Modelo de Negociação Modificado.
No ano de 2013, explorei a robustez dos parâmetros de negociação utilizados pelo modelo de negociação RSI de 2 períodos. Esse artigo pode ser encontrado aqui. Dentro desse artigo, foi proposta uma versão ligeiramente modificada das regras de negociação originais. Em suma, eles dobraram o valor do valor de limiar de RSI (de 5 a 10) e perturbaram o período de observação para a regra de saída média móvel simples (de 5 a 10). Finalmente, foi adicionado um valor de paragem de US $ 2.000. Eu escolhi esse valor porque representa nosso valor de risco ao dimensionar o número de ações para negociar. Observe que estamos apenas arriscando 2% de nossa conta de US $ 100.000 em cada comércio. Aqui está um resumo das mudanças de regras.
Use um valor de 10 como o limite RSI. Utilize uma média móvel simples de 10 períodos como nosso sinal de saída. Use uma parada difícil de $ 2,000.
Abaixo está uma tabela que mostra a diferença entre o Connors original # 8217; regras e os Connors & # 8217; regras.
Nosso aumento no lucro líquido vem ao custo de mais negócios, devido ao fato de diminuir a posição sobre o que consideramos um retrocesso viável. Ao aumentar o limite RSI de 5 a mais 10 configurações, qualificam-se como uma entrada válida, portanto, nós levamos mais negócios. Mas também aumentamos nosso período de reflexão para o cálculo de saída. Assim, devemos manter alguns dos negócios um pouco mais em uma tentativa de obter mais lucro. O valor da parada prejudica o desempenho do nosso modelo. Por exemplo, a remoção do valor de parada resultará em $ 157,000 em lucro com um fator de lucro de 2,7. No entanto, nós vamos manter a parada no lugar porque a negociação sem uma parada é algo que a maioria das pessoas não estará fazendo! Isso também nos ajudará a proteger-nos de trocas perdidas maciças como visto em 2011. Essas novas regras resultam em novos aumentos de capital, ao contrário das regras originais que estão se recuperando de uma grande perda em 2011.
Nota, no formulário de artigo RSI de 2 períodos 2013, eu indiquei incorretamente que a perda de parada não prejudica o desempenho. Aparentemente, estava olhando para o relatório de desempenho e subi as tabelas erradas. Stops do doer o sistema, mas nossas regras modificadas continuam a funcionar bem.
Conclusão.
O indicador RSI ainda parece ser um indicador robusto na localização de pontos de entrada de alta probabilidade nos principais índices do mercado. Você pode modificar o limite de gatilho e o período de espera em uma grande variedade de valores e ainda produzir resultados comerciais positivos. Espero que este artigo lhe dê muitas idéias para explorar por conta própria. Outra idéia em relação aos parâmetros de teste é otimizar de forma independente os parâmetros no & # 8220; portfólio # 8221; de ETFs de mercado em vez de usar apenas $ SPX. Não há dúvida em minha mente, o indicador RSI pode ser usado como base para um sistema comercial lucrativo.
Obter o livro.
Sobre o Autor Jeff Swanson.
Jeff é o fundador do System Trader Success - um site e uma missão para capacitar o comerciante de varejo com os conhecimentos e ferramentas adequados para se tornar um comerciante rentável no mundo da negociação quantitativa / automatizada.
Posts Relacionados.
Sharpe Ratio - a resposta certa para a pergunta errada?
Usando Metals to Trade Bonds.
Indicador e estratégia do MCVI sobre gráficos diários.
Para ser claro, a estratégia modificada compra o fechamento sempre que o RSI de 1 dia (2) (usando o preço de fechamento esperado) é 10 ou inferior, certo? Isto é, não está usando o RSI cumulativo (2).
Além disso, a saída é executada em fechar (se fechar é & gt; 10d MA) ou no seguinte aberto?
A estratégia modificada compra no final da barra atual quando o RSI de 2 períodos cruza abaixo de 10. Ele não usa RSI cumulativo. A saída também ocorre no final da barra atual quando o preço de fechamento está acima do SMA de 10 dias.
Você já analisou o artigo de Mike Bryant sobre um inversor adaptativo Fisher RSI?
Obrigado pelo link Ryan. Parece interessante!
O código RSI2 Strategy Files (Trade Station ELD) difere do arquivo de estratégia RSI2 (arquivo de texto) fornecido acima. Qual deles é o que você modificou para melhorar a curva de equidade? Qual é o código EL para a normalização ou onde pode ser encontrado?
No futuro, algo que seria muito útil para a compreensão de um programa codificado EL em primeira leitura seria uma definição em inglês das variáveis ​​e insumos. Sim, alguns são óbvios e outros são arcanos. Estamos tentando aprender com você, então uma explicação de termos seria útil.
Olá Jim. Eu estou olhando a versão do arquivo de texto e parece ter os valores de entrada corretos. Tanto o arquivo de texto como o arquivo ELD devem ser quase idênticos em que 1) ambos usam RSI (2) como um gatilho de entrada e 2) ambos usam um SMA como uma saída. A única diferença entre o modelo de negociação do Connor e minha pequena modificação está mudando os valores de look-back de 5 para 10. Eu admito que eu suponho que o leitor terá alguma compreensão geral da codificação quando eu escrever os artigos. Eu pensei em criar uma série de artigos ou vídeos de treinamento gratuitos sobre os conceitos básicos de codificação EasyLanguage. É aqui que eu explico em detalhes modelos de negociação simples, como o que estamos olhando agora, e o que cada linha de código significa. Isso seria algo que você estaria interessado?
E quanto ao caso raro onde o preço previsto está abaixo de RSI (2) de 10, mas acima do 10d MA (ou mal abaixo)? Nenhum comércio nesse caso? (Usando & # 8220; Modified Trading Model & # 8221; acima).
Olá MP. Essa condição é tratada na lógica de entrada do código. Na verdade, você não deseja abrir um comércio se a condição de saída já for verdadeira. Aqui está a linha de código:
Se (RSI_Value MA200) E (Fechar Werner diz:
Vamos assumir que você é expulso após a perda de 2% de parada. A marcação continua ainda abaixo neste dia. Você entra em um novo comércio no final deste dia?
Sim, você compraria novamente. Enquanto as condições de compra forem verdadeiras e sua posição for plana.
Como posso obter o código programado para rodar no MT4 usando uma conta FXCM ou Forex? THX.
Olá Robert. Desculpe, mas não conheço essa plataforma. Talvez alguém possa ajudar quem está lendo isso? Outra opção é levá-lo a outro fórum onde você provavelmente pode encontrar alguém para encobri-lo por você.
E quanto a deixar os lucros correrem? Uma vez que o fechamento está acima do 10 dia, ele não sai até a parada ou um fechamento posterior abaixo do 10 dia. Então, a mesma quantidade de risco que você deixa correr mais. Certamente ganha pct declina, mas eu me pergunto se a rentabilidade global sobe.
verificou o mesmo, por $ SPY com entrada definida como fechada quando o RSI (2) está abaixo e saia configurado para um fechamento mais alto nos próximos cinco dias, caso contrário com perda no quinto dia de negociação, desde Y2K até dezembro de 2015.
média de comércio em 1,3%, mediana em 0,83%
O comércio médio da avg ganhou 1,74%, o comércio de perda média em -3,02%
com um fator de lucro de 5,6.
Vejo um problema. As ordens de compra e venda são modeladas para inserir o fechamento da barra, mas no final da barra não é realista a entrada de pedidos em resposta ao auxílio da TS. Eu deixo o link abaixo.
Olá Bruno. Obrigado por publicar. Este estudo de mercado está bem. Usando essas ordens para teste de volta, os conceitos estão OK. Mais especificamente, negoço futuros, portanto, entrar no final do dia ainda é possível. I & # 8217; também negociará em um período de tempo mais baixo, digamos uma barra de 5 minutos que oferece ainda mais flexibilidade. No entanto, se você não se sentir desconfortável com o estudo, basta alterar o código para usar a barra seguinte em aberto e # 8221 ;.
Quando adiciono a ordem para entrar no mercado, a próxima barra do sistema fica muito pior.
Olá Bruno. Eu simplesmente corri o estudo alterando a ordem para o & # 8220; next-bar & # 8221; e produziu o que eu chamaria de uma pequena mudança. O lucro líquido cai de $ 146.762 para $ 136.209. O fator de lucro cai de 2,04 para 1,97. Na minha opinião, não é um grande negócio e o RSI pode ser usado para criar ambos os sistemas que entram no final da barra (futuros de negociação) ou entrando no aberto da próxima barra diária (ETFs de negociação).
Oi Jeff. Existe alguma chance de ter essa estratégia no formato de código Python?
Desculpe Mike, eu não tenho isso em Python.
Você não atualizou resultados para a mesma estratégia para 2015-2016 ??
Você está certo. Já faz um tempo desde a última atualização. Farei um ponto para atualizá-lo em breve.
Publicações populares.
Connors 2-Period RSI Update para 2013.
Este indicador simples faz dinheiro novamente e novamente.
The Ivy Portfolio.
Melhorando a Estratégia de Identidade Simples, Parte 1.
Copyright © 2011-2018 pela Capital Evolution LLC. - Projetado por temas Thrive | Powered by WordPress.
Por favor faça login novamente. A página de login será aberta em uma nova janela. Depois de efetuar o login, você pode fechá-lo e retornar a esta página.